Algemene informatie
Organisatie
Op 31 december 2023 zal de Dexia Groep ongeveer 500 personeelsleden tellen. Naast Brussel en Parijs heeft de Groep een beperkte internationale aanwezigheid in Ierland, Italië en de Verenigde Staten.
De Dexia Groep is als bank in ordelijke afwikkeling tot 31 december 2023. In juli 2023 diende de Groep een aanvraag in voor de intrekking van de bank- en beleggingsvergunningen van Dexia (voorheen Dexia Crédit Local), die in december 2023 werd goedgekeurd door de Europese Centrale Bank, met als implementatiedatum 1 januari 2024.
Sinds 1 januari 2024 zet Dexia (het vroegere Dexia Crédit Local) zijn ordelijke afwikkeling als niet-bank dus voort.
Dexia biedt een grote diversiteit en een echte transversaliteit van activiteiten en opdrachten die de professionele ervaring van zijn medewerkers verrijken.
Werken bij Dexia is een belofte om te evolueren in een dynamische omgeving en je carrière te stimuleren door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen!
Referentie
2023-393
Functiebeschrijving
Functienaam
INTERNATIONALE VRIJWILLIGERSFUNCTIE (VIE) BRUSSEL – Risk Modelling Analyst m/v
Dienstverband
V.I.E
Functieomschrijving
Dexia biedt je de kans om een nieuwe ervaring op te doen: als VIE bij het 'Risk Modeling, Quantification and Default'-team (RMQD) maak je deel uit van een team van 25 personen, van wie er 12 in het Brusselse kantoor werken. RMQD is verantwoordelijk voor uiteenlopende aspecten van risicobeheer. Onze belangrijkste expertise is kwantitatieve modellering van kredietrisico’s. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor transversale aspecten zoals het kwalitatieve kredietrisico, het marktrisico, het operationele risico, het klimaatrisico enz. Door de horizontale hiërarchische structuur van het team krijg je de kans om aan verschillende thema’s te werken en ervaring op te doen binnen verschillende domeinen van risicobeheer.
Belangrijkste taken:
RMQD is met name verantwoordelijk voor:
- de ontwikkeling, backtesting en stresstesting van kwantitatieve modellen voor kredietrisico (bv. risico op wanbetaling), in de context van voorzieningen volgens IFRS 9 en voor interne risicobeoordeling, voor alle activaklassen in de portefeuille van Dexia;
- de jaarlijkse interne beoordeling van de kapitaaltoereikendheid (ICAAP) voor alle risicotypes. de volledige kredietrisicobeoordeling aan de hand van modellen voor het portefeuillerisico; transversale verantwoordelijkheid met andere teams om input te verzamelen voor andere risicotypes (marktrisico, operationeel risico, klimaatrisico ...) en om alle risico's te verwerken in de uiteindelijke overkoepelende risicobeoordeling;
- het ontwikkelen en backtesten van modellen die vooruitblikkende macro-economische scenario's omzetten in gevolgen voor het kredietrisico;
- strategische planning en kapitaalprognoses volgens verschillende scenario's voor de volledige portefeuille van Dexia, rekening houdend met economische en regelgevende beperkingen, alsook met specifieke risico's op portefeuilleniveau zoals het correlatie- en concentratierisico.
- In deze functie doe je aan geavanceerde modellering en datawetenschap voor actief risicobeheer.
Het is een perfecte eerste ervaring in kwantitatief risicobeheer en je werkt in een multiculturele omgeving binnen een erg gedreven team.
Profiel
Profiel:
Universitair diploma met een sterke kwantitatieve oriëntatie (wiskunde, handelsingenieur, fysica, statistiek, datawetenschappen).
Goede programmeervaardigheden.
- Grondige kennis van Engels en Frans.
- Ervaring met financiële wiskunde, risico- en financiële engineering is een pluspunt, maar geen vereiste.
- Nodige ervaring: geen
- Specialisatie: financiën, wiskunde, fysica
- Talenkennis: Frans, Engels
- Studieniveau: Bac+5 en hoger
- Diploma: MASTER 2, MBA
Gewenste begindatum: zo snel mogelijk – contract van 12 maanden
Locatie: Brussel
Locatie
Standplaats
Europa, België
Locatie
Bruxelles