Binnen de afdeling Risico's kom je te werken in het RMQD-team (Risk Models, Quantification and Defaults). Je neemt deel aan de ontwikkeling en het gebruik van kwantitatieve kredietrisicomodellen, zowel op tegenpartij- als op portefeuilleniveau. De ontwikkeling is gebaseerd op geavanceerde statistische en wiskundige modellen.

De modellen worden door het RMQD-team gebruikt voor belangrijke strategische oefeningen, gaande van driemaandelijkse voorzieningsberekeningen, prognoses van de belangrijkste risicomaatstaven in het financiële plan en stresstests tot het RAS/RAF-kader. Stresstests gaan verder dan het kredietrisico en integreren ook stress op andere risicotypes, met name markt- en operationeel risico.

Beschrijving: De kredietmodellen van de bank houden rekening met de veranderende economische omgeving, toekomstige risico's en bankregelgeving. U wordt betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud, waaronder:

• De ontwikkeling, het onderhoud en de backtesting van de interne kredietrisicomodellen, die worden gebruikt voor het analyseren van het kredietrisico op tegenpartijniveau in de Dexia-portefeuille. Dit houdt in: het opstellen van ratingmigratie-, PD- en LGD-modellen, zowel langetermijnmodellen voor de hele cyclus als macro-economische modellen voor een bepaald moment.
• Het kalibreren van de parameters van de intern ontwikkelde portefeuillebeheertool die het staartrisico van de portefeuille beoordeelt (Credit Value-at-Risk, VaR). Dit omvat onder meer het kalibreren van stochastische PD en LGD, de activacorrelatiestructuur en het wereldwijde onderhoud/de updates van de portefeuillebeheertool om de risicodynamiek van de portefeuille weer te geven.
• Deze modellen toepassen voor stresstests, portefeuilleanalyses en risicoprognoses.
• Bijdragen aan de globale stresstestoefeningen en het RAS/RAF-kader, waarbij krediet-, markt- en operationele risico's gezamenlijk worden beoordeeld.

De functie omvat state-of-the-art modellering voor actief risicobeheer. Dit is een perfecte eerste ervaring in het kwantitatieve kader, in een multiculturele omgeving binnen een zeer gemotiveerd team. De modelontwikkeling gebeurt over het algemeen in Matlab, terwijl de gegevensverwerking voornamelijk gebaseerd is op SQL.

- Universitair diploma met een sterke kwantitatieve oriëntatie (wiskunde, commerciële ingenieurswetenschappen, statistiek, natuurkunde, enz.);

- Voorkeur voor specifieke oriëntatie in financiële wiskunde, risico- en financiële engineering of vergelijkbaar, met ervaring in een of meer van de volgende domeinen:

• Empirische statistiek: regressieanalyse, niet-lineaire modellen
• Stochastische en probabilistische methoden toegepast op financiën
• Kwantitatief portefeuillebeheer
• Optimalisatietechnieken
• Risicometingen en -beheer

- Grondige kennis van het Engels en het Frans is vereist