Entité de rattachement
Au 31 décembre 2023, le groupe Dexia compte environ 500 collaborateurs. A côté de Bruxelles et Paris, le groupe a une présence internationale limitée en Irlande, en Italie et aux Etats-Unis.
Le groupe Dexia a opéré sa résolution ordonnée en tant que banque jusqu'au 31 décembre 2023. En juillet 2023, le groupe a introduit une demande de retrait des agréments bancaires et de services d'investissement de Dexia (auparavant Dexia Crédit Local), qui a été approuvée par la Banque centrale européenne en décembre 2023, avec une date de mise en application fixée au 1er janvier 2024.
Depuis le 1er janvier 2024, Dexia (auparavant Dexia Crédit Local) poursuit donc sa résolution ordonnée en tant que non-banque.
Dexia offre une grande diversité et une véritable transversalité des métiers et des missions qui enrichissent l'expérience professionnelle des collaborateurs.
Rejoindre Dexia c'est la promesse d'évoluer dans un environnement dynamique et de stimuler votre carrière en développant de nouvelles compétences !
Référence
2023-393
En tant que VIE au sein de l'équipe Risk Modeling, Quantification and Default (RMQD), vous intégrerez une équipe de 25 personnes, dont 12 sont situées à Bruxelles. L'équipe RMQD est responsable d'un large éventail de sujets liés à la gestion des risques. Notre expertise principale est la modélisation quantitative du risque de crédit, mais nous sommes également responsables de sujets transversaux couvrant le risque de crédit qualitatif, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque climatique, etc. Grâce à la structure hiérarchique horizontale de l'équipe, vous aurez l'occasion de travailler sur différents sujets et d'acquérir de l'expérience dans différents domaines de la gestion des risques.
Les principales responsabilités du RMQD sont les suivantes :
- Le développement, le backtesting et le stresstesting de modèles quantitatifs de risque de crédit (par exemple, la probabilité de défaut), dans le contexte du provisionnement IFRS 9 et pour l'évaluation interne du risque, pour toutes les classes d'actifs du portefeuille de Dexia.
- La production annuelle de l'évaluation interne des capitaux (ICAAP) couvrant tous les types de risques. La production complète de l'évaluation du risque de crédit via des modèles de risque de portefeuille. Responsabilité transversale avec d'autres équipes pour collecter des données pour d'autres types de risques (risque de marché, risque opérationnel, risque climatique, ...) et pour intégrer tous les risques dans l'évaluation finale du risque global.
- Développement et backtesting de modèles traduisant les scénarios macroéconomiques prospectifs sur le risque de crédit.
- Planification stratégique et projection du capital selon différents scénarios pour l'ensemble du portefeuille de Dexia, en tenant compte des contraintes économiques et réglementaires, et en considérant les risques spécifiques au niveau du portefeuille tels que la corrélation et le risque de concentration.
Le poste implique une approche de pointe en matière de modélisation et de data science pour la gestion active des risques. Il s'agit d'une première expérience idéale en gestion quantitative des risques, dans un environnement multiculturel et au sein d'une équipe très motivée.