Binnen de risicoafdeling werkt u in het RMQD-team (risicomodellen, kwantificering en wanbetaling).
Het RMQD-team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het gebruik van alle kwantitatieve kredietrisicomodellen, zowel op het niveau van tegenpartijen als dat van portefeuilles. Bij de ontwikkeling wordt een beroep gedaan op geavanceerde statistische en wiskundige modellering. De modellen worden door het RMQD-team zelf gebruikt voor belangrijke regelgevende en strategische opgaven, gaande van kwartaalberekeningen van verwachte kredietverliezen volgens IFRS9 tot prognoses voor de belangrijkste risicomaatstaven in het financiële plan, stresstests en het geïntegreerde ICAAP-dossier van de bank. De projecten hebben meer bepaald betrekking op:
• de ontwikkeling, het onderhoud en het backtesten van de interne kredietrisicomodellen, die worden gebruikt voor het analyseren van het kredietrisico op het niveau van de tegenpartij in de Dexia-portefeuille. Daarbij moeten modellen worden uitgewerkt voor de verandering van de rating, kans op wanbetaling (PD) en verlies bij wanbetaling (LGD). Die omvatten het hele proces van gegevensverzameling en -verwerking, discriminantanalyse en kalibratie van de risiconiveaus tot de implementatie (zowel 'through-the-cycle'-langetermijnmodellen als macro-economische 'point-in-time'-modellen);
• de kalibratie van de parameters van de intern ontwikkelde tool voor portefeuillebeheer die het staartrisico van de portefeuille beoordeelt (Value-at-Risk voor krediet, VaR). Het gaat o.a. om de kalibratie van stochastische PD en LGD, de correlatiematrix voor activa en algemeen onderhoud/updates van de tool voor portefeuillebeheer om de risicodynamiek van de portefeuille weer te geven;
• het leveren van strategische langetermijnresultaten of resultaten van stresstests voor het topmanagement. Het RMQD-team helpt bij de ontwikkeling van de verschillende basis- en stressscenario's en is verantwoordelijk voor de berekening van alle gevolgen van kredietrisico's (o.a. verliezen bij wanbetaling, prognoses op basis van IFRS9, risicogewogen activa). Voor andere risico's (zoals het operationele risico en het marktrisico) is het RMQD-team verantwoordelijk voor het verzamelen en samenvoegen van de relevante resultaten van de andere risicoteams, om een totaalbeeld te krijgen van de risico's voor de bank en haar entiteiten in alle basis- en stressscenario's;
• de ontwikkeling en opvolging van de indicatoren voor kredietrisico binnen het raamwerk voor risicobereidheid van Dexia. Alle bovengenoemde modellen en tools worden ontwikkeld en onderhouden binnen RMQD in de Matlab-omgeving. De gegevensverwerking is voornamelijk gebaseerd op SQL.